Electronic Journal of Statistics

Publisher
The Institute of Mathematical Statistics and the Bernoulli Society
 
 
ZDB-ID
 

1-19 of 19
 
Check/Uncheck all
  • 2023 Journal Article
    ​ ​Deep learning for inverse problems with unknown operator​
    del Álamo, M.​ (2023) 
    Electronic Journal of Statistics17(1).​ DOI: https://doi.org/10.1214/23-EJS2114 
    Details  DOI 
  • 2020 Journal Article | 
    ​ ​On a Metropolis–Hastings importance sampling estimator​
    Rudolf, D.   & Sprungk, B.​ (2020) 
    Electronic Journal of Statistics14(1) pp. 857​-889​.​ DOI: https://doi.org/10.1214/20-EJS1680 
    Details  DOI 
  • 2019 Journal Article | 
    ​ ​Tests for qualitative features in the random coefficients model​
    Dunker, F.; Eckle, K.; Proksch, K.   & Schmidt-Hieber, J.​ (2019) 
    Electronic Journal of Statistics13(2) pp. 2257​-2306​.​ DOI: https://doi.org/10.1214/19-EJS1570 
    Details  DOI 
  • 2019 Journal Article | Research Paper | 
    ​ ​Multiscale Change-point Segmentation: Beyond Step Functions​
    Li, H. ; Guo, Q. & Munk, A. ​ (2019) 
    Electronic Journal of Statistics13(2) pp. 3254​-3296​.​ DOI: https://doi.org/10.1214/19-EJS1608 
    Details  DOI  arXiv 
  • 2019 Journal Article | 
    ​ ​Asymptotic Distribution and Simultaneous Confidence Bands for Ratios of Quantile Functions​
    Dunker, F.; Klasen, S.   & Krivobokova, T. ​ (2019) 
    Electronic Journal of Statistics13(2) pp. 4391​-4415​.​ DOI: https://doi.org/10.1214/19-EJS1628 
    Details  DOI 
  • 2017 Journal Article | 
    ​ ​Model selection in semiparametric expectile regression​
    Spiegel, E. ; Sobotka, F. & Kneib, T. ​ (2017) 
    Electronic Journal of Statistics11(2) pp. 3008​-3038​.​ DOI: https://doi.org/10.1214/17-EJS1307 
    Details  DOI 
  • 2016 Journal Article | 
    ​ ​FDR-control in multiscale change-point segmentation​
    Li, H. ; Munk, A.   & Sieling, H. ​ (2016) 
    Electronic Journal of Statistics10(1) pp. 918​-959​.​ DOI: https://doi.org/10.1214/16-EJS1131 
    Details  DOI  WoS 
  • 2015 Journal Article | Letter Note | 
    ​ ​Discussion of "Hypotheses testing by convex optimization"​
    Munk, A.   & Werner, F. ​ (2015) 
    Electronic Journal of Statistics9(2) pp. 1720​-1722​.​ DOI: https://doi.org/10.1214/14-EJS980 
    Details  DOI  WoS 
  • 2014 Journal Article
    ​ ​Maximum-likelihood estimation of a log-concave density based on censored data​
    Dümbgen, L.; Rufibach, K. & Schuhmacher, D. ​ (2014) 
    Electronic Journal of Statistics8(1) pp. 1405​-1437​.​ DOI: https://doi.org/10.1214/14-ejs930 
    Details  DOI 
  • 2014 Journal Article | Research Paper | 
    ​ ​A unifying approach to the estimation of the conditional Akaike information in generalized linear mixed models​
    Saefken, B.; Kneib, T. ; van Waveren, C.-S. & Greven, S.​ (2014) 
    Electronic Journal of Statistics8(1) pp. 201​-225​.​ DOI: https://doi.org/10.1214/14-EJS881 
    Details  DOI 
  • 2012 Journal Article | 
    ​ ​Spatial adaptation in heteroscedastic regression: Propagation approach​
    Serdyukova, N.​ (2012) 
    Electronic Journal of Statistics6 pp. 861​-907​.​ DOI: https://doi.org/10.1214/12-EJS693 
    Details  DOI  WoS 
  • 2012 Journal Article | 
    ​ ​A studentized permutation test for the nonparametric Behrens-Fisher problem in paired data​
    Konietschke, F. & Pauly, M.​ (2012) 
    Electronic Journal of Statistics6 pp. 1358​-1372​.​ DOI: https://doi.org/10.1214/12-EJS714 
    Details  DOI  WoS 
  • 2012 Journal Article | Research Paper | 
    ​ ​Statistical multiresolution Dantzig estimation in imaging: Fundamental concepts and algorithmic framework​
    Frick, K. & Marnitz, P.​ (2012) 
    Electronic Journal of Statistics6 pp. 231​-268​.​ DOI: https://doi.org/10.1214/12-EJS671 
    Details  DOI  WoS 
  • 2012 Journal Article | 
    ​ ​Rank-based multiple test procedures and simultaneous confidence intervals​
    Konietschke, F. & Hothorn, L. A.​ (2012) 
    Electronic Journal of Statistics6 pp. 738​-759​.​ DOI: https://doi.org/10.1214/12-EJS691 
    Details  DOI  WoS 
  • 2010 Journal Article
    ​ ​Spatial logistic regression and change-of-support in Poisson point processes​
    Baddeley, A.; Berman, M.; Fisher, N. I.; Hardegen, A.; Milne, R. K.; Schuhmacher, D.   & Shah, R. et al.​ (2010) 
    Electronic Journal of Statistics4 pp. 1151​-1201​.​ DOI: https://doi.org/10.1214/10-ejs581 
    Details  DOI 
  • 2010 Journal Article | 
    ​ ​Confidence sets based on penalized maximum likelihood estimators in Gaussian regression​
    Poetscher, B. M. & Schneider, U.​ (2010) 
    Electronic Journal of Statistics4 pp. 334​-360​.​ DOI: https://doi.org/10.1214/09-EJS523 
    Details  DOI  WoS 
  • 2010 Journal Article | Research Paper | 
    ​ ​Nonparametric estimation of the volatility function in a high-frequency model corrupted by noise​
    Munk, A.   & Schmidt-Hieber, J.​ (2010) 
    Electronic Journal of Statistics4 pp. 781​-821​.​ DOI: https://doi.org/10.1214/10-EJS568 
    Details  DOI  WoS 
  • 2009 Journal Article | Research Paper | 
    ​ ​Jump estimation in inverse regression​
    Boysen, L.; Bruns, S. & Munk, A. ​ (2009) 
    Electronic Journal of Statistics3 pp. 1322​-1359​.​ DOI: https://doi.org/10.1214/08-EJS204 
    Details  DOI  WoS 
  • 2008 Journal Article | Research Paper | 
    ​ ​P-values for classification​
    Duembgen, L.; Igl, B.-W. & Munk, A. ​ (2008) 
    Electronic Journal of Statistics2 pp. 468​-493​.​ DOI: https://doi.org/10.1214/08-EJS245 
    Details  DOI  WoS 

Type

Subtype

Date issued

Publication Affiliation

Fulltext

Options

Citation Style

Sort

Issue Date
Title

Embed

JavaScript
Link

Export

Activate Export Mode
Deactivate Export Mode

Select some or all items (max. 800 for CSV/Excel) from the publications list, then choose an export format below.